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Cos’è il Market Profile
Milano 1 Dicembre 2007
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Le opinioni espresse in questa presentazione e seminario non intendono in alcun modo
costituire un invito a porre in essere qualsiasi transazione che implichi l’acquisto la vendita
di azioni, contratti future, opzioni, fondi o qualsiasi altro strumento finanziario.
Non rappresentano perciò in alcun modo una sollecitazione del pubblico risparmio o
consulenza all'investimento.
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L’investitore deve considerare attentamente i rischi inerenti all’attività di trading e
investimento alla luce della propria situazione finanziaria.
Questa presentazione ha solo scopi educativi e informativi. Leggendo i contenuti di questa Questa presentazione ha solo scopi educativi e informativi. Leggendo i contenuti di questa
presentazione e assistendo al seminario, si riconosce la propria responsabilità nell’uso delle
informazioni e ci si impegna a consultare un consulente finanziario professionista prima di
un eventuale utilizzo o implementazione delle stesse.
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Alcune definizioni utilizzate sono tratte da: Joe Ross - Spread e Trading Stagionale - Edizioni Fabi 2006
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Trader Professionista e Formatore
Stefano Bargiacchi - PROFSTE
Email: [email protected]
Sito: cercare PROFSTE su Google
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Metodo di rappresentazione grafica
inventato e sviluppato da J. Peter
Il CBOT® Market Profile®
inventato e sviluppato da J. Peter
Steidlmayer e dal Chicago Board of
Trade (CBOT) nei primi anni ‘80.
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Incorpora una metodologia
multidimensionale per rappresentare
Una visione dei mercati unica.
multidimensionale per rappresentare
l’andamento dei mercati: è una vera e
propria rivoluzione rispetto alle comuni
rappresentazioni grafiche utilizzate.
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Esempi di rappresentazione
CQG
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WindoTrader
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WindoTrader
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Elementi fondanti dei mercati finanziari
sono: Tempo, Prezzo e Volume , che il
Su cosa si fonda il Market Profile?
sono: Tempo, Prezzo e Volume , che il
Market Profile combina e sintetizza in
una distribuzione statistica che si ispira
alla curva Normale o Gaussiana.
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La Normale o Gaussiana
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Il Market Profile è uno strumento di
supporto alle decisioni, che aiuta a
Leggere i mercati al presente.
supporto alle decisioni, che aiuta a
comprendere le condizioni correnti di
mercato rappresentando e organizzando
le informazioni generate dallo stesso.
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Non è un trading system.
Non fornisce indicazioni operative.
Cosa non è il Market Profile.
Non fornisce indicazioni operative.
Non è un indicatore.
Non fornisce i tipici segnali di
ipercomprato/ipervenduto.
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Fornisce una struttura organizzata per
visualizzare l’attività di mercato durante
il suo svolgimento combinando una
Strumento di supporto decisionale.
il suo svolgimento combinando una
visione verticale e orizzontale che
insieme mostrano il processo dinamico
dell’attività in corso
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E’ lo strumento più utilizzato dagli
investitori istituzionali e quello meno
Il Market Profile e le mani forti.
conosciuto dai trader retail.
Aiuta ad individuare la presenza e
l’attività degli investitori istituzionali sul
mercato.
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Descrive il funzionamento del mercato
attraverso il meccanismo dell’asta, che
L’ipotesi di fondo.
attraverso il meccanismo dell’asta, che
descrive i mercati finanziari come
un’asta perpetua.
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Che ricerca un costante equilibrio tra i
partecipanti al mercato distinti a
seconda dei diversi timeframe.
Il mercato come un asta perpetua
seconda dei diversi timeframe.
Grazie al Market Profile, possiamo
osservare e studiare i diversi
comportamenti dei diversi attori.
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Scopo dichiarato che all’inizio degli anni
‘80 precedette la creazione del Market
Il progetto del CBOT
‘80 precedette la creazione del Market
Profile era aumentare la trasparenza del
mercato.
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Tentando di colmare il divario
informativo presente allora tra i pochi
trader privati e i local (pit trader), ci si
Il progetto del CBOT
trader privati e i local (pit trader), ci si
proponeva di aumentare le possibilità di
accesso ai mercati per il grande
pubblico.
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L’intuizione permise di allargare il
pubblico e i volumi trattati con notevoli
vantaggi in termini di liquidità di cui
Il progetto del CBOT
vantaggi in termini di liquidità di cui
potevano godere tutti: professionisti,
trader privati e anche coloro che
gestivano i mercati, come il CBOT.
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TRASPARENZA
Il Market Profile in una parola.
TRASPARENZA
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Da accesso a informazioni che
l’osservazione dei prezzi non permette,
portando ad una trasparenza e ad una
Market Profile e Trasparenza
portando ad una trasparenza e ad una
visione della dinamica di mercato vicina
a quella dei professionisti, istituzionali,
ed hedge fund
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Riprendiamo la Normale…
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…e ruotiamola di 90° e…
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…ecco il Market Profile
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Un esempio pratico
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Giornaliero e superiori ottenibili
aggregando più profili daily.
I timeframe del Market Profile
aggregando più profili daily.
L’utilizzo intraday del Market Profile.
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Area del Valore (Value Area)
Point Of Control (POC)
Definizioni
Point Of Control (POC)
Code
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Aree di Rigetto e Accettazione:
come individuarle sul profilo e come
I concetti fondamentali
come individuarle sul profilo e come
utilizzarli operativamente.
Supporti e Resistenze.
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